Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики. Статьи по предмету Банковское право

Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Банковское право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии

ЗАКАЗАТЬ

Вернуться к списку статей по юриспруденции

РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

С.А. ОГЛЫ НАБИЕВ

Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики приобретают большое значение, особенно в связи с такими усиливающимися процессами, как ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов и связанное с ним ослабление курса рубля, рост инфляции и снижение деловой уверенности, действие санкций США и ЕС в отношении крупнейших российских банков и компаний нефтегазового сектора, предполагающих запрет долгового финансирования, усиление геополитической напряженности, ухудшение внешнеэкономических условий, формирование негативных внутриэкономических тенденций.

Следствием этого стало охлаждение экономической активности и сокращение объемов инвестиций в основной капитал, усиление оттока частного капитала из России: его величина за январь - сентябрь 2014 года составила 85,2 млрд долларов США - почти вдвое больше, чем за соответствующий период 2013 года (44,1 млрд долларов США), уход иностранных инвесторов из российских активов.

Все это требовало, помимо планомерной текущей работы Банка России, оперативного принятия нестандартных решений практически по всем основным направлениям деятельности, а также организации мероприятий по переводу денежной, платежной, банковской систем Крыма в соответствие с российскими законодательством, правилами и условиями. Кроме того, системное влияние может оказывать концентрация платежей по внешнему долгу в отдельные периоды, что требует проведения Банком России регулярной оценки достаточности ликвидности в иностранной валюте и при необходимости - реализации мер по поддержке ликвидности кредитных организаций в иностранной валюте.

На сегодняшний день к основным рискам и угрозам банковской системы Российской Федерации можно отнести следующее:

1) обеспечение достаточности капитала, что требует докапитализации банков;

2) трудности в фондировании на внутренних и международных рынках капитала;

3) необходимость рефинансирования внешней задолженности;

4) отток вкладов;

5) рост по кредитным просрочкам.

1. По данным официального сайта ЦБ РФ, за 2014 год средний уровень норматива достаточности сократился с 13,5% до 12,5% и, по словам представителей ЦБ РФ, на текущий момент остается приблизительно на этом уровне. В 2014 году объем активов, взвешенных по уровню риска, увеличился на 20,9% (в 2013-м - на 17,5%). Наибольшую долю в активах, взвешенных по уровню риска, составляли активы, взвешенные по уровню кредитного риска (87,4%). К сравнению: уровень достаточности капитала за 2009 год составлял 20,9%, причиной роста средних значений достаточности капитала в те годы стало предоставление за этот период субординированных кредитов отдельным крупным банкам в рамках государственной поддержки банковского сектора, а также рост уставного капитала кредитных организаций в 2009 году. Так, по данным Банка России, минимальный размер собственных средств: с 1 января 2010 года - 90 млн рублей, с 1 января 2012-го - 180 млн, а с 1 января 2015-го - 300 млн рублей.

Видно, насколько сильно разнятся средние уровни достаточности капитала во время кризиса 2008 - 2009 годов и в текущей ситуации.

На сегодняшний день минимальное значение норматива Н1.0 составляет 10%, норматива Н1.1 (базовый капитал) - 5%, норматива Н1.2 (основной) - 6%. Необходимость норматива достаточности капитала выражается в ограничении опережающего роста активов над собственными средствами, что позволяет контролировать их рост и вынуждает банки наращивать свои собственные средства.

Однако с 01.01.2016 Банк России установил для кредитных организаций следующие надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала): надбавка поддержания достаточности капитала; антициклическая надбавка; надбавка за системную значимость. По информации банков, изменения нормативов достаточности с учетом вводимых изменений приведут к их снижению на 0,5 - 2%, что для многих достаточно критично.

Так, по данным Банка России за 2015 год количество банков, имеющих уровень достаточности капитала от 11% до 12%, увеличилось с 58 до 64. В целом число банков, попавших по уровню достаточности капитала в диапазон от 10% до 15%, выросло за 2015 год с 250 до 254, а количество банков с показателем Н1 выше 15% уменьшилось с 466 до 463. Очевидно, прослеживается тенденция к общему снижению уровня достаточности капитала банковской системы, особенно с учетом той помощи, которая была оказана тридцатке специально отобранных государством для докапитализации банков.

В сложившихся условиях государство, озадачившись проблемами докапитализации банков, их финансовой стабильностью, усилением устойчивости к возможным новым экономическим потрясениям, совместно с АСВ уже потратило на эти цели порядка 1 трлн рублей, оказывая банкам поддержку через инструмент облигаций федерального займа. По данным Банка России, на 1 октября прошлого года в банковской системе РФ действовало 767 кредитных организаций, а целевую господдержку получили лишь 30 из них. Достаточное ли это количество для сохранения стабильности в банковском секторе РФ?

2. В соответствии с базовым сценарием "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и на период 2016 - 2017 годов", предполагающим сохранение санкций, банкам придется переориентироваться на внутренний рынок заимствований. Кроме того, системное влияние может оказывать концентрация платежей по внешнему долгу в отдельные периоды, что требует проведения Банком России регулярной оценки достаточности ликвидности в иностранной валюте и при необходимости - реализации мер по поддержке ликвидности кредитных организаций в иностранной валюте.

3. В обзоре финансовой стабильности Банка России за 2015 год проведена оценка достаточности валютной ликвидности у компаний и банков для погашения внешних долгов до 1 июля 2016 года. Для 25 крупнейших банков совокупный гэп (суммарная разница между ликвидными валютными активами и погашаемыми обязательствами) составляет $54,6 миллиарда.

Для 19 крупнейших компаний-экспортеров погашение внешнего долга до 1 июля 2016 года составит $17 миллиардов. По остальным нефинансовым компаниям объем погашений в этот период не превысит $25 миллиардов, говорится в отчете.

Основными поставщиками иностранной валюты на российский валютный рынок являются компании-экспортеры, которые обеспечивают стабильный приток валютной ликвидности на российский рынок.

Чистые объемы продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами во втором - третьем кварталах 2015 года составили в среднем за месяц около $14 миллиардов. Пик продаж пришелся на июль 2015 года, когда нефтяные компании получали выручку от продажи нефти по ценам июня, максимальным с начала года, а также активно конвертировали ее для осуществления дивидендных выплат.

4. Позитивной тенденцией на фоне других рисков является относительный рост вкладов физических лиц. Так, по данным Банка России, объем рублевых вкладов населения за февраль 2016 года возрос на 4,2%. Это свидетельствует о доверии клиентов к банковской системе. Однако проценты по вкладам физических лиц, что предлагают банки в 2016 году, нельзя назвать такими же выгодными, какими они были в конце 2014, начале 2015 года. Тогда ставки по вкладам доходили до 20%. В 2016 году ставки колеблются на уровне 10 - 11%.

Однако данные по вкладам в целом по банковскому сектору в сравнении с предыдущими годами свидетельствуют об оттоке. Отток начался еще в IV квартале 2013 г., после отзыва лицензий у ряда крупных банков, в частности у Мастербанка. Вкладчики восприняли это событие как сигнал изменения политики Банка России. Очевидная смена политики Банка России вызвала отток средств из средних банков (большей частью - на заграничные счета), но соответствующего притока в крупнейшие банки не наблюдалось. Дальнейший отток средств из банковского сектора был обусловлен развитием политического кризиса на Украине, введением санкций против крупнейших банков, риском отключения российских банков от международных платежных систем, а также опасением введения валютных ограничений российскими властями.

По данным платежного баланса, за 2014 г. чистый ввоз наличной валюты в Россию составил 42 млрд долл. США, около 12 млрд долл. США осталось в кассах банков, а 30 млрд долл. США осело на руках у населения, в том числе в банковских ячейках. Существенная часть валютных ресурсов ушла на снятие наличными средств с банковских вкладов. Валютные вклады в банках с августа 2014-го по январь 2015 г. сократились на 9,1 млрд долл. США, средства во вкладах в рублях за 2014 г. уменьшились на 286 млрд руб., часть из которых также пошла на приобретение валюты. Однако за февраль - июнь 2015 г. валютные вклады в банках увеличились почти на 7 млрд долл. США, а рублевые - на 1,3 трлн руб. То, что их интенсивный рост происходил на фоне укрепления рубля, дает все основания полагать, что речь идет о возвращении крупнейших вкладчиков из сбережений в наличной валюте. Не случайно большая часть притока валютных вкладов пришлась на группу крупнейших банков.

5. Кредитный риск остается ключевым для банковского сектора: по ряду отраслей доля просроченной задолженности уже превысила максимальный уровень кризиса 2008 - 2009 гг. (например, в строительстве она возросла до 15,6%). Доля реструктурированных кредитов в объеме крупных ссуд увеличилась с начала текущего года почти на 5,3 п.п. - до 31,6% на 1 октября. Существенное ухудшение кредитного качества характерно для кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования пик ухудшения качества также пока не пройден, в условиях отрицательной динамики доходов населения доля плохих кредитов возросла до 16,8% на 1 октября 2015 года. Вместе с тем позитивным фактором является повышение операционной эффективности банков, специализирующихся на розничном кредитовании: благодаря сокращению издержек они смогли остановить дальнейшее падение рентабельности капитала (на 1 октября 2015 г. рентабельность капитала в годовом выражении составила 7%, в июне 2015 г. - 8,8%). Кредитное качество ипотечного сегмента остается по-прежнему высоким, доля плохих кредитов (не обслуживаемых 90 дней и более) на 1 октября 2015 г. составила 2,9%. Сокращение объема предоставленных кредитов было максимальным в марте текущего года, и в настоящее время наблюдается постепенное восстановление кредитного предложения, во многом за счет государственной программы субсидирования процентной ставки.

Реализуемая программа докапитализации оказывает позитивное влияние на обязательные нормативы банков и динамику кредитования. Повышению нормативов (достаточности капитала, максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) также временно способствуют сохраняющиеся регулятивные послабления (в части формирования резервов, а также использования фиксированных курсов иностранных валют). В то же время их влияние невелико: согласно опросу системно значимых кредитных организаций, "экономия" достаточности капитала составляет в среднем 0,7 процентного пункта. В 2016 г. Банк России осуществит ряд регулятивных изменений, которые направлены на более полную реализацию стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, а также на стимулирование роста кредитования в приоритетных сегментах (снижение коэффициента риска в отношении кредитов малому и среднему бизнесу до 75% и по наиболее качественной ипотеке - до 35%).

Таким образом, необходимость исследования проблемы регулирования банковских рисков, методов регулирования и мер, направленных на совершенствование надзорных функций, безусловно, является актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Банковское право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.

ИА ГАРАНТ